Dans Heavy Rain, il sera possible d'incarner quatre personnages : Scott Shelby, un détective privé, Ethan Mars, un homme brisé, Jayden Norman, un agent du FBI, et, bien entendu, Madison Paige, une jeune journaliste.

Mais, que se passe-t-il si tous ces protagonistes ne survivent pas à l'aventure ? David Cage, co-fondateur de Quantic Dream et, accessoirement, scénariste d'Heavy Rain, a révélé que, dans un tel cas de figure, l'histoire s'arrêterait net mais que cela ne produirait que vers la fin de l'aventure.

Plus précisément, voici ce que l'intéressé a déclaré dans une récente interview :
« Quand tous les personnages meurent, l'histoire s'arrête – c'est une fin plutôt triste. Il existe des cinématiques avec des fins heureuses et des dénouements tristes. Dans Heavy Rain, il appartient au joueur de raconter sa propre histoire et de décider quelle histoire il veut raconter. Ce genre de fin ne peut se produire que dans le dernier tiers du jeu, ainsi l'expérience ne sera pas écourtée de manière trop significative. »